وبلاگ شخصی -احمد سوری

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی در معاملات الگوریتمی بایستی به عنوان ابزاری برای کسب سود از طریق افزایش درآمد یا کاهش هزینه باشد. در این مقاله استراتژی های متداول معاملات الگوریتمی بررسی می شود :
استراتژی های دنبال کننده روند
متعارف ترین و متداول ترین استراتژی معاملات الگوریتمی استراتژی دنبال کننده روند براساس میانگین متحرک ، شکست کانال ، تغییر سطح قیمت و سایر نماگرهای تکنیکال است. این ها ساده ترین و آسان ترین استراتژی ها برای پیاده سازی معاملات هستند ، زیرا هیچ گونه پیش بینی از قیمت ندارند. معامله گران از این استراتژی ها برای تعیین استراتژی مورد علاقه معاملات مبتنی بر روند استفاده می کنند. این استراتژی ها ساده ترین و سهل ترین روش ها برای پیاده سازی بدون درگیر شدن در پیچیدگی یا تحلیل های مبتنی بر پیش بینی هستند. به طور مثال ، استراتژی خرید و فروش براساس تقاطع میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه یکی از این استراتژی های معاملات الگوریتمی است.
استراتژی های آربیتراژی
کسب سود از طریق معاملاتی که بتوانند از طریق خرید و فروش سود بیش از سود بدون رسیک فراهم سازد ، آربیتراژ نامیده می شود. به طور مثال کسب سود از طریق معامله سهام هایی که در دو بازار معامله می شوند ، شامل خرید سهام با قیمت پایین در یک بازار و فروش سهام در بازار دیگر با قیمت بیشتر نوعی از معاملات آربیتراژی است. همچنین این عملیات را می توان برای سهام ، قراردادهای آتی یا اختیار معامله و سایر ابزارهای معاملاتی طراحی و اجرا نمود. این خطاهای ارزشگذاری سبب می شود که بتوان سود بدون ریسک کسب نمود.