وبلاگ شخصی -احمد سوری

معرفی الگوریتم های معاملاتی

در اینجا می خواهیم معرفی انواع معاملات الگوریتمی را بررسی کنیم . شناخت این الگوریتم ها به درک بهتر کاربرد های مختلف معاملات الگوریتمی کمک خواهد کرد.

هرکدام از استراتژی های معاملاتی زیر مجموعه هایی نیز دارد که در این بخش می خواهیم به بررسی نوع های الگوریتم معاملاتی از  الگوریتم های اجرای معاملات(TEA) بپردازیم.

این نوشته که در حوزه معاملات الگوریتمی و استراتژی های مربوط به معاملات الگوریتمی توسط کوانت کن نوشته شده است، به شما کمک می کند این دسته بندی را بهتر بشناسید و در هر زمینه اقدام به نوشتن الگوریتم های معاملاتی نمایید.

الگوریتم همراه بازار

این الگوریتم بخشی از سفارش معامله گر را انجام و بخشی از ان را به همراه بازار به صورت تصادفی اجرا می کند مثلا 30% حجم سفارش را در لحظه ارسال انجام  70% مابقی را به همرا بازار حرکت می کند و در زمان ها و قیمت های متفاوت اقدام به معامله می کند. در حقیقت با جا به جا شدن سفارش های خرید و فروش ، الگوریتم نیز سفارش های معامله گر را جا به جا می کند تا بتواند در قیمت های مناسب تری خرید انجام بدهد. هم چنین در این الگوریتم همراه با حرکت بازار سفارشات تعدیل می شود و بسیار به  training شبیه است.

الگوریتم نقدشوندگی

یک سهم خاص را محاسبه و در محاسبه حجم خرید یا فروش سهم به معامله گر کمک می کند.

به این صورت که در ابتدا چندین سفارش کوچک با قیمت های متفاوت به بازار ارسال می کند و پاسخ را دریافت و تجزیه و تحلیل می کند. نسبت به پاسخ دریافتی به معامله گر می گوید که در حال حاضرتوانایی خرید بازار روی این سهم، به عنوان مثال 10 میلیون سهم است.

الگوریتم های معکوس

در الگوریتم های معکوس معامله گران زیادی هستند  که به دلیل عدم توانایی ایجاد یک سیستم معاملاتی که بتواند در بلند مدت سود کند، به دنبال سیستم هایی می گردند که در ابلند مدت زیان ده باشند سپس سعی در معکوس کردن منطق الگوریتم می کنند و بر طبق آن معامله می کنند به عبارت ساده تر ، هر معامله ای که سیستم معاملاتی پیشنهاد خرید داد را می فروشند و برعکس.

معامله ای که در سیستم پیشنهاد فروش داد را می خرند. از منظر نگارنده دلیلی وجود ندارد که اجرای برعکس یک استراتژی زیان ده ، سود ده باشد. یکی از واضح ترین دلایل، فاصله بین قیمت های سفارش خرد و فروش است.

در یک سهم قیمت خرید و فروش منطقه های برتر، به خصوص در بازار بورس تهران ، فاصله ی زیادی دارند و معکوس کردن الگوریتم به گرفتن نتایج دلخواه منجر نخواهد شد.

الگوریتم های متوالی

این الگوریتم ها، مجموعه  قوانینی هستند که به صورت متوالی اجرا می شوند. اجرای متوالی این الگوریتم ها بار پردازشی را بسیار کاهش می دهد. به طور مثال ابتدا الگوریتم چک می کند که حجم معامله در سهم خاور به 10 میلیون برسد، سپس شروع به فروش از سهم خودرو خواهد کرد. ترتیب و توالی در درجه اول اهمیت در این نوع الگوریتم ها است.

الگوریتم چرخه ای

این الگوریتم ها از ساختارهای تکراری مانند ” اگر…آنگاه” ، “انجام بده در صورتی که…” ، پیروی می کنند و این کار را بارها تکرار می کنند. به عنوان مثال معامله گری قصد دارد هر بار که خودرد به قیمت 350 تومان رسید شروع به خرید کند و تا 10 میلیون سهم زیر این قیمت خرید کند و مجددا با نزدیک شدن قیمت به 385 تومان شروع به فروش کند این کار می تواند توسط این الگوریتم بارها تکرار شود.

الگوریتم همبستگی

این الگوریتم همبستگی بین سهام مختلف را بررسی می کند و سهامی که ارتباط قوی و همبستگی شدید بین جا به جایی قیمت شان وجود دارد را می یابد. سعی الگوریتم براینست که در مواقعی که هرگونه انحرافی از مدل همبستگی بین این دو سهم ایجاد می شود وارد عمل شود و از این اختلاف کسب سود کند.

در بازار بورس تهران نیز سهام بسیار زیادی وجود دارند که همبستگی قیمتی بین آن ها از یک رابطه معنادار پیروی می کند. به عنوان مثال شیران- واتی -امید -کجاد -خارزم -بصادر -پترو ساخت و شرکت هایی که سهام دار یک شرکت دیگر هستند همبستگی قیمتی بالایی دارند.

الگوریتم های سیگنال یاب (SIA)

این الگوریتم ها اطلاعات بازار را اسکن می کنند و به صورت لحظه ای در حال محاسبه شاخص هایی برای ارائه سیگنال خرید یا فروش هستند برای خرید یا فروش سیگنال این الگوریتم ها ، از الگوریتم های اجرای معاملات استفاده می شود.

معاملات سرعت بالا HFT

با پیشرفت سرعت و قدرت موتورهای معاملاتی ، دسته ای جدیدی از معاملات به مرور در دنیا به نام ” معاملات سرعت بالا” متولد شد. ” معاملات سرعت بالا” شیوه ای از معاملات در بازار سهام است که با کمک تکنولوژی های مرتبط با کامپیوتر و الگوریتم های قوی محاسباتی، با تاخیر بسیار کم و سرعت بالا ارسال سفارش می کند.

از سال 2003 در جهان معاملات سرعت بالا به بازار های مالی وارد شده است و هم اکنون با نرخ شگفت آور در حال رشد است . به طوری که شیوه ترید سنتی به تدریج از رده خارج شده و امروز اکثر معامله گران از روش جدید بهره می گیرند. معاملات سرعت بالا نوعی از معاملات الگوریتمی است که دو ویژگی زیر را دارا است :

مدت زمان کوتاه معاملات

واکنش سریع نسبت به بازار

نتیجه :

بعد از متوجه شدن برخی از معرفی انواع معادلات الگوریتمی حال به تعریف دیگر از معاملات الگوریتمی می پردازیم که به این شکل است که این معاملات، مجموعه ای از راهبردهای معاملاتی کامپیوتری با دوره نگه داری بسیار کوتاه هستند در این روش برنامه ها بر روی کامپیوترهای پر سرعت اجرا شده و داده های بازار را با استفاده ار الگوریتم هایی برای ایجاد فرصت های معاملاتی، تحلیل می کنند. این فرصت ها برای کثری از ثانیه تا چند ساعت باز خواند بود بنابراین احتمالا متوجه شدید هرچه سرعت واکنش سیستم معاملاتی به بازار بیشتر باشد می تواند در تایم فریم های کوچکتر معامله کند و مدت نگه داری سهم کمتر شود.