وبلاگ شخصی -احمد سوری

شاخص تکنیکال میانگین متحرک ( Moving Average )، میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. وقتی میانگین متحرک محاسبه می‌شود، میانگین قیمت ابزار برای این دوره زمانی محاسبه می‌شود. با تغییر قیمت، میانگین متحرک آن افزایش یا کاهش می‌یابد.

چهار نوع مختلف میانگین متحرک وجود دارد: ساده (که به آن حسابی نیز گفته می‌شود)، نمایی، هموار شده و وزنی. میانگین متحرک را می‌توان برای هر مجموعه داده متوالی، از جمله قیمت‌های باز و بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، حجم معاملات یا هر شاخص دیگری محاسبه کرد. اغلب در مواردی که از میانگین متحرک دوگانه استفاده می‌شود، این اتفاق می‌افتد.

تنها موردی که میانگین‌های متحرک از انواع مختلف به طور قابل توجهی از یکدیگر متفاوت هستند، زمانی است که ضرایب وزنی که به آخرین داده‌ها اختصاص داده می‌شوند، متفاوت باشند. در مورد میانگین متحرک ساده، تمام قیمت‌های دوره زمانی مورد نظر از نظر ارزش برابر هستند. میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خطی، ارزش بیشتری به آخرین قیمت‌ها می‌دهند.

رایج‌ترین روش برای تفسیر میانگین متحرک قیمت، مقایسه پویایی آن با عملکرد قیمت است. وقتی قیمت ابزار از میانگین متحرک خود بالاتر می‌رود، یک سیگنال خرید ظاهر می‌شود، اگر قیمت از میانگین متحرک خود پایین‌تر بیاید، چیزی که داریم یک سیگنال فروش است.

این سیستم معاملاتی که مبتنی بر میانگین متحرک است، برای ورود به بازار درست در پایین‌ترین نقطه و خروج از آن درست در اوج طراحی نشده است. این سیستم امکان عمل بر اساس روند زیر را فراهم می‌کند: خرید بلافاصله پس از رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین نقطه و فروش بلافاصله پس از رسیدن قیمت‌ها به اوج خود.

میانگین‌های متحرک همچنین ممکن است برای اندیکاتورها اعمال شوند. در اینجاست که تفسیر میانگین‌های متحرک اندیکاتور مشابه تفسیر میانگین‌های متحرک قیمت است: اگر اندیکاتور از میانگین متحرک خود بالاتر رود، به این معنی است که حرکت صعودی اندیکاتور احتمالاً ادامه خواهد یافت: اگر اندیکاتور از میانگین متحرک خود پایین‌تر رود، به این معنی است که احتمالاً به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

انواع میانگین‌های متحرک در نمودار به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک هموار (SMMA)
میانگین متحرک خطی وزنی (LWMA)

محاسبه
میانگین متحرک ساده (SMA)

به عبارت دیگر، میانگین متحرک حسابی ساده با جمع کردن قیمت‌های بسته شدن ابزار در تعداد مشخصی از دوره‌های زمانی (مثلاً ۱۲ ساعت) محاسبه می‌شود. سپس این مقدار بر تعداد این دوره‌ها تقسیم می‌شود.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

که در آن:

SUM — جمع؛
CLOSE (i) — قیمت بسته شدن دوره فعلی؛

N — تعداد دوره‌های محاسبه.
میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک هموار شده نمایی با اضافه کردن سهم مشخصی از قیمت بسته شدن فعلی به مقدار قبلی میانگین متحرک محاسبه می‌شود. با میانگین‌های متحرک هموار شده نمایی، آخرین قیمت‌های بسته شدن ارزش بیشتری دارند. میانگین متحرک نمایی P-percent به صورت زیر خواهد بود:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))

که در آن:

CLOSE (i) — قیمت بسته شدن دوره فعلی؛

EMA (i - 1) — مقدار میانگین متحرک دوره قبل؛

P — درصد استفاده از مقدار قیمت. میانگین متحرک هموار (SMMA)

مقدار اول این میانگین متحرک هموار به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می‌شود:

SUM1 = SUM (بسته شدن (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

میانگین متحرک دوم طبق این فرمول محاسبه می‌شود:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + بسته شدن (i)) / N

میانگین‌های متحرک بعدی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شوند:

PREVSUM = SMMA (i - 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + بسته شدن (i)) / N

که در آن:

SUM — جمع؛
SUM1 — مجموع کل قیمت‌های پایانی برای N دوره؛ از میله قبلی شمارش می‌شود؛
PREVSUM — مجموع هموار شده میله قبلی؛
SMMA (i-1) — میانگین متحرک هموار شده میله قبلی؛
SMMA (i) — میانگین متحرک هموار شده میله فعلی (به جز مورد اول)؛
CLOSE (i) — قیمت بسته شدن فعلی؛
N — دوره هموارسازی.

پس از تبدیل‌های حسابی، فرمول را می‌توان ساده کرد:

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N
میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

در مورد میانگین متحرک وزنی، آخرین داده‌ها از داده‌های اولیه ارزشمندتر هستند. میانگین متحرک وزنی با ضرب هر یک از قیمت‌های پایانی در سری مورد نظر، در یک ضریب وزنی خاص محاسبه می‌شود:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

که در آن:

SUM — جمع؛
CLOSE(i) — قیمت بسته شدن فعلی؛
SUM (i, N) — مجموع ضرایب وزنی؛
N — دوره هموارسازی.

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/trend_indicators/ma