وبلاگ شخصی -احمد سوری

همبستگی ارز چیست؟

همبستگی ارز اندازه گیری می کند که حرکات قیمت دو جفت ارز مختلف چقدر به هم مرتبط هستند. این نشان می دهد که آیا ارزها تمایل به حرکت در یک جهت، در جهت مخالف، یا بدون الگوی قابل تشخیص دارند.

اگر در ترید مبتدی هستید و قصد دارید چندین جفت ارز را به طور همزمان معامله کنید، درک روابط و حرکات بین این جفت ها بسیار مهم است.

انواع همبستگی چیست؟

• همبستگی مثبت:  دو جفت ارز در یک جهت حرکت می کنند. برای مثال، اگر EUR/USD افزایش یابد ، GBP/USD نیز ممکن است افزایش یابد .
• همبستگی منفی : دو جفت ارز در جهت مخالف حرکت می کنند. برای مثال، اگر EUR/USD افزایش یابد ، USD/CHF ممکن است کاهش یابد .
• بدون همبستگی : حرکت جفت ارزها تصادفی است و هیچ ارتباط ظاهری ندارد.

همبستگی چگونه اندازه گیری می شود؟

همبستگی معمولاً در مقیاسی از 1- تا 1+ اندازه گیری می شود که به ضریب همبستگی معروف است .

ضریب همبستگی 1+ نشان می دهد که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در یک جهت حرکت می کنند. آنها یک همبستگی مثبت کامل دارند.

ضریب همبستگی -1 نشان می دهد که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند. آنها یک همبستگی منفی کامل دارند.

ضریب همبستگی صفر نشان می دهد که حرکت جفت ارزها تصادفی است و هیچ رابطه قابل پیش بینی بین آنها وجود ندارد. هیچ همبستگی ندارند.

چرا همبستگی ارز برای معامله گران فارکس مهم است؟

درک همبستگی ارز به شما کمک می کند:

• کاهش ریسک: جفت ارز با همبستگی کم یا منفی را برای کاهش ریسک کلی انتخاب کنید. اگر یک جفت ارزش خود را از دست بدهد، جفت دیگر ممکن است ارزش پیدا کند یا ثابت بماند.
• از قرار گرفتن بیش از حد خودداری کنید: اگر چندین معامله روی جفت های با همبستگی بالا باز کنید، یک رویداد بازار می تواند به طور قابل توجهی کل دفتر معاملات شما را به همان شیوه تحت تاثیر قرار دهد.
• شناسایی فرصت های تجاری: اگر یک جفت ارز در یک همبستگی مثبت روند قوی را نشان دهد، جفت دیگر ممکن است فرصت مشابهی را ارائه دهد.
• هج: گشایش معاملات روی جفت‌های همبسته منفی می‌تواند زیان‌های احتمالی ناشی از معاملات دیگر راجبران کند
• یک مثال که چرا باید به همبستگی ارز اهمیت بدهم؟

درک روابط بین جفت ارزهای مختلف بسیار مهم است اگر همزمان بیش از یک جفت معامله می کنید.

فرض کنید شما دو جفت ارز را که به همان روش حرکت می کنند مانند EUR/USD و GBP/USD حرکت می کنید. اگر بازار به طور نامطلوب تغییر کند، می توانید به جای یک معامله، در هر دو معامله ضرر کنید.

از سوی دیگر، اگر یک پوزیشن کوتاه به یورو/دلار و یک موقعیت خرید در پوند/دلار پوند بگیرید، ریسک‌های هر معامله ممکن است تا حدی از بین برود زیرا این دو جفت ارز اغلب با هم حرکت می‌کنند و همبستگی مثبتی را نشان می‌دهند. ممکن است شما پولی را از دست ندهید، اما پول هم نخواهید داشت.

درک همبستگی به شما کمک می کند تا انتخاب های هوشمندانه تری برای مدیریت ریسک خود داشته باشید .

چه عواملی بر همبستگی ارز تأثیر می گذارد؟

• روابط اقتصادی: کشورهای دارای روابط تجاری قوی یا سیاست های اقتصادی مشابه اغلب دارای ارزهای همبسته هستند.
• ارزهای مشترک: ارزهایی که یک ارز پایه یا مظنه را به اشتراک می گذارند (مثلاً EUR/USD و EUR/JPY) طبیعتاً همبستگی بیشتری دارند.
• احساس ریسک: در زمان عدم اطمینان بازار، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت ارزهای "بهشت امن" مانند دلار آمریکا یا ین ژاپن هجوم ببرند و بین جفت‌های مختلف همبستگی ایجاد کنند.

نکات مهم:

• همبستگی ها می توانند در طول زمان تغییر کنند.

تغییرات در احساس ریسک، شرایط اقتصادی، سیاست های پولی، سیاست های مالی و رویدادهای ژئوپلیتیکی می تواند همبستگی ها را تقویت یا تضعیف کند. همیشه داده های همبستگی به روز را بررسی کنید.

• همبستگی علیت نیست

فقط به این دلیل که دو جفت به طور مکرر با هم حرکت می کنند به این معنی نیست که یکی باعث حرکت دیگری می شود. اغلب عوامل اقتصادی پیچیده ای دخیل هستند.

• بازارهای مالی سیستم های پیچیده ای هستند که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند.

بازارهای مالی اغلب شامل روابط درهم تنیده بین دارایی های مختلف است. تغییر در قیمت یک دارایی می تواند موجی از واکنش ها را در سایر دارایی ها ایجاد کند و جداسازی یک رابطه علت و معلولی را دشوار کند.